Дельта – один из ключевых показателей финансовой аналитики, который определяет изменение цены опциона или другого финансового инструмента при изменении цены базового актива. Дельта позволяет инвесторам оценить риск и потенциальную прибыль от сделок на финансовых рынках.
Альфа – показатель, который используется для оценки доходности портфеля инвестиций или инвестиционного фонда в сравнении с его индексом. Положительная альфа указывает на превосходство портфеля над индексом, в то время как отрицательная альфа означает его уступку.
Бета – коэффициент, который показывает степень корреляции доходности актива с доходностью рыночного индекса. Бета помогает инвесторам оценить риск инвестиции и ее чувствительность к изменениям на финансовых рынках.
Штрих – дополнительный показатель, который используется для коррекции цены опциона на изменения волатильности рынка. Штрих позволяет учесть влияние волатильности на цену опциона и принять более обоснованные инвестиционные решения.